勝率計算方法について

ドラゴントレーダーのトレード方法は、その日の夜に予め注文しておく事、
必ず、「買い」→「売り」というシグナルになる事です。
そして全ての仕掛けは「寄付き指値」か「指値」注文となり、追加の仕掛けと、手仕舞いに関しては「成行」注文となります。

※信用売りの場合には「信用売り」→「買戻し」となります。

この様に東証の営業時間外からの注文によるトレードですので、
運用シミュレーションの結果と、実際のトレードはほぼ一致します。

つまり、実際にドラゴントレーダーのシグナルにあわせたトレードを過去に行ったとします。
その後、その期間の運用シミュレーションを行った場合、トレード内容や利益はほぼ一致します。

では、その計算方法を「逆張り・買い」シグナルにおいて説明します。
始めに、「買いシグナルが指値株価と共に発生」します。
その日の夜のうちに、「寄付き指値注文」をします。
翌営業日、その指値よりも低い始値であれば、約定しますので買い記録します。

次に、「売りシグナルが発生」するのを待ちます。
発生したら、その日の夜のうちに、「寄付き成行売り注文」をします。
そして、翌営業日の始値で売られるために売り記録します。

この「買い記録」よりも「売り記録」の方が金額が高い場合、勝ちトレードとし、逆は負けトレードとなります。

これを、1983年からの全東証銘柄3400以上の銘柄に対して全て計算した結果が、84%～95%の勝率となっています。

この運用シミュレーションでは、株価分割があった場合には、過去の全ての株価は、分割後の株価に調整した上で計算しています。
そのため、勝率は変化ありませんが、損益額に関しては多少異なってきます。

では、他の一般的なシグナル、
例えば、ゴールデンクロス、MACD、一目均衡線の雲抜け、RSI、個人の方が作られたシグナル、
などではどのような結果になるのでしょうか？

これに対しても、何度も数値を変えてシミュレーションしています。
トレード方法は、上記と同様に夜に注文するパターンで計算しました。

すると、どのシグナルにおいても40%～60%の勝率である事や、
時代によってはこの範囲が更に広がり、単純なシグナルだけでは資産運用どころではなく損失が出る事がわかっています。

現在も検証をしていますが、一般的に知られているシグナルや、公開されているシグナルでは、80%どころか70%を越えるものは有りませんでした。